finanz.ru:

(Блумберг) -- Одна из арбитражных стратегий на рынке казначейских облигаций США, которая была популярна у хедж-фондов, практически застыла, что создает угрозу для ликвидности на крупнейшем в мире долговом рынке.

Стратегия так называемого базиса, предполагающая использование заемных средств для того, чтобы извлечь выгоду из небольших расхождений в ценах фьючерсов и казначейских облигаций, которые лежат в их основе, была подорвана за несколько недель на фоне глобального бегства в защитные активы в марте.

Эта стратегия привлекла на пике почти $1 триллион, а к нынешнему времени соответствующие позиции сократились примерно вдвое, и многие аналитики сомневаются в том, что она возродится: потенциал прибыли снизился, а трейдеры все еще помнят о тяготах первого квартала.

Источник новостей указан в начале и в конце анонса. В рамках борьбы с фейками вы можете пожаловаться на новость, и мы рассмотрим жалобу в кратчайшие сроки.

Пожаловаться на новость

Читайте также

Реклама
Реклама
Реклама
Главные новости дня